Стандартное отклонение, Standard Deviation (SD) – это статистическая мера волатильности рынка, измеряющая, насколько широко цены расходятся со средней ценой. Если цены торгуются в узком торговом диапазоне, стандартное отклонение вернет низкое значение, которое указывает на низкую волатильность. И наоборот, если цены сильно колеблются вверх и вниз, тогда стандартное отклонение возвращает высокое значение, которое указывает на высокую волатильность.

Как работает индикатор Стандартное отклонение, Standard Deviation (SD)
Стандартное отклонение растет, поскольку цены становятся более волатильными. По мере успокоения цены стандартное отклонение снижается.
Ценовые движения с увеличенным стандартным отклонением показывают среднюю силу или слабость.
Вершины рынка, которые сопровождаются повышенной волатильностью в течение коротких периодов времени, указывают на нервных и нерешительных трейдеров. Рыночные вершины с понижающейся волатильностью в течение длительных периодов времени указывают на развитие бычьих рынков

Стандартное отклонение, Standard Deviation (SD)
Дно рынка, которое сопровождается снижением волатильности в течение длительных периодов времени, указывает на скучающих и незаинтересованных трейдеров. Рыночные падения с возрастающей волатильностью в течение относительно коротких периодов времени указывают на панические распродажи.

Расчет индекса Стандартное отклонение, Standard Deviation (SD)

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i – N, i) / N)

AMOUNT (j = i – N, i) = SUM ((ApPRICE (j) – MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)

где:

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i – N, i) — сумма квадратов от j = i – N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE , N, i) — значение скользящей средней с периодом N на текущем баре;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

Торговля с другими индикаторами

Стандартное отклонение лучше всего использовать с другим хорошим индикатором, например, с индикатором «конвергенции и дивергенции скользящих средних» (MACD). MACD подтверждает тенденцию, а также показывает, когда тренд меняет свое направление, а это, в свою очередь, при сочетании со стандартным отклонением может давать более надежные сигналы на вход, что влечет за собой более прибыльную торговлю.

Когда сигнальная линия MACD и гистограмма находятся ниже нулевой линии, индикатор предвещает медвежий тренд и возможность начать открывать короткие позиции. Когда же сигнальная линия MACD и гистограмма находятся выше нулевой линии, индикатор предвещает бычий тренд, в этом случае можно искать момент для открытия длинных позиций. Следует иметь ввиду, что когда стандартное отклонение демонстрирует сильный подъем, то это может означать две вещи: возобновление присутствующего доминирующего тренда или предстоящее изменение (разворот) доминирующего тренда .

Вывод
Индикатор стандартного отклонения измеряет волатильность цены актива, чтобы предсказать размер будущих движений.

Он отображается на графиках в виде синей линии.

Высокое стандартное отклонение обычно означает, что только что произошло большое изменение цены, но вскоре может последовать снижение волатильности.

Низкое значение стандартного отклонения обычно означает, что волатильность цен в последнее время была низкой, но вскоре может последовать большое изменение цены.

Индикатор стандартного отклонения помогает только предсказать размер предстоящих ценовых движений, а не их направление.

Стандартная настройка индикатора – 20, то есть он рассчитывает отклонение цены за последние 20 периодов.

Использование значения выше 20 сделает индикатор менее чувствительным.

Использование значения ниже 20 сделает индикатор более чувствительным.

Стандартная настройка 20 считается наиболее надежной, и большинство трейдеров сохраняют ее на месте.