Индикатор Parabolic SAR, первоначально именовавшийся просто SAR, что означает «Stop and Reverse», был разработан Уэллсом Уайлдером, J. Welles Wilder в 1978 году и впервые описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах» английское название (New Concepts in Technical Trading Systems). Уайлдер преследовал две основных цели при создании своего индикатора: избавиться от запаздывания трендовых индикаторов и определение ключевой точки, в которой тренд меняет свое направление.

Чаще всего индикатор представляет из себя точки, расположенные выше или ниже уровня цены. Точки обозначают индикативный уровень, который не должны пробивать цены текущих периодов для того, чтобы тренд считался продолжающимся. До тех пор, пока цена держится с одной стороны от точек, тренд сохраняется, но как только график реальной цены пересекает индикативную цену, направление считается изменившимся, и точки начинают строиться с другой стороны. Когда точки (или линия) удерживаются выше графика, тренд считается нисходящим, а положение крайней точки обозначает рекомендуемую цену для стоп-лосса. Соответственно, когда индикатор располагается ниже цены следует ожидать роста. При этом в алгоритм построения каждой следующей точки индикатора зашит так называемый фактор ускорения. Этот фактор снижает эффект запаздывания индикатора, подтягивая очередную точку ближе к цене, когда котировки показывают сильное движение.

Расчет индикатора

Цена точки индикатора (SAR) для очередного периода (свечки) вычисляется по следующим формулам:

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (high — SAR(n)), для восходящего тренда;

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (low — SAR(n)), для нисходящего тренда, где:

SAR(n+1) — цена для периода n+1;

SAR(n) — цена для периода n;

high и low — новый максимум и минимум соответственно (экстремумы). Учитываются на временном промежутке между срабатыванием предыдущего сигнала индикатора и текущим моментом;

a — фактор ускорения.

Фактор ускорения — плавающий коэффициент, характеризующийся минимальным, максимальным значением и шагом изменения.

Минимальное значение равное одному шагу фактор принимает в точке разворота, и как только цена достигнет нового экстремального значения по тренду (high или low), фактора увеличивается на шаг. При достижении фактором своего максимального значения, его рост приостанавливается.

Настройка индикатора

Настройка индикатора заключается в подборе шага и максимального значения для фактора ускорения. По умолчанию они равны 0,02 и 0,2 соответственно. При увеличении параметров цена SAR будет ближе строиться к графику цены и более чутко реагировать на ее колебания.

Применение индикатора

Обычно индикатор Parabolic SAR применяется в комбинации с другими индикаторами или в качестве самостоятельной торговой системы.

Торговая система, основанная на Parabolic SAR

При изменении положения индикатора относительно цены открывается позиция в направлении, указываемом индикатором. При обратном изменении положения сделка закрывается и открывается в противоположном направлении.

Лучше всего индикатор работает на тех торговых инструментах, где спокойные направленные движения чередуются с узкими консолидациями. Во время консолидаций индикатор успевает достаточно близко подтянуться к цене, позволяя забрать большую часть движения без потерь на длинный стоп-лосс. Вход в сделку также производится по достаточно хорошей цене.

Индикатор дает много убыточных сделок, но убытки оказываются небольшие. Прибыль от положительных сделок в итоге перекрывает все потери и дает неплохой суммарный результат.

Хуже всего Parabolic работает на инструментах, для которых характерны резкие размашистые колебания цены на коротком промежутке времени. В таком случае индикатор будет давать много ложных сигналов с большим потенциальным убытком.

Применение вместе с другими индикаторами

Хорошие результаты индикатор даёт при комбинировании его с другими инструментами теханализа. В таких системах Parabolic SAR может использоваться для реализации плавающего стоп-лосса, который по мере движения цены подтягивает стоп-заявку ближе к текущим значениям. Иногда в торговых системах используют Parabolic в том числе и для входа в позицию. А вот фиксацию прибыльной сделки удобнее осуществлять по другим сигналам — уровням, фракталам, осцилляторам и т. д.

Принцип работы индикатора позволяет применять его для торговли долгосрочных трендов (например, на основании фундаментальных драйверов роста), используя только для поиска точек входа/выхода в направлении тренда. Такая тактика позволяет поучаствовать в большей части движения с ограниченным риском на каждую сделку.

Вывод
Индикатор Parabolic SAR (индикатор Параболик САР) является одним из самых распространенных инструментов технического анализа, который применяется во многих торговых стратегиях. Многие профессиональный трейдеры используют индикатор SAR в качестве дополнительного инструамента при анализе рынка.