Просмотр 0 веток ответов
Сообщение: #1001504
Боря Маргинал » 22 Янв 2020, 12:22
Хранитель

Индикатор Балансового объема, On Balance Volume (OBV)

Индикатор On Balance Volume (OBV) – простой классический осциллятор, отображающий ценовые колебания на основании изменений объема рынка за определенный период времени.
История индикатора On Balance Volume (OBV)
Первоначально данный индикатор был разработан Вудсом и Вигнолия под названием кумулятивный объём в 1946 году. Однако получил распространение лишь в 1963 году, благодаря изданной Джозефом Э. Грэнвиллом (англ.) русск. книге «Новая стратегия максимально выгодной дневной торговли на фондовом рынке Грэнвилла»

Описание OBV Толчком для создания индикатора OBV стала теория, согласно которой серьезное изменение объема всегда предшествует сильному ценовому движению. Рынок необязательно должен реагировать сразу. Например, в ситуациях, когда самые крупные игроки, владеющие определенной информацией, начинают вкладывать в активы, от которых большинство остальных участников старается избавиться. То есть объем уже существенно возрос, но вектор движения цены какое-то время по инерции направлен вниз.

Когда критическая масса накапливается, тренд резко разворачивается и становится восходящим. Мелкие и средние инвесторы к нему, естественно, тут же присоединяются и делают его еще более сильным. Когда крупные игроки решают подобным образом избавиться от своих активов, возникает зеркальная ситуация.

Настройки On Balance Volume Индикатор Балансового Объема входит в базовый пакет большинства популярных торговых платформ. Для его настройки потребуется задать всего три основных параметра: «Применить к» – здесь устанавливают цену, на основании которой будет строиться кривая. High и Low – максимум и минимум бара, Close и Open – закрытия и открытия бара и т. д. «Закрепить минимум/максимум» – для выставления нижнего и верхнего уровней индикатора. «Стиль» – выбирается, как будет выглядеть кривая на графика.
Параметры по умолчанию рекомендуется не менять, но это индивидуальное дело трейдера. Самостоятельно рассчитывать значение индикатора OBV не требуется, однако для общего развития давайте посмотрим, как это делается, тем более, что формула — не слишком сложная. Если цена закрытия выше, чем у предыдущего периода, его объем прибавляется к значению индикатора. Если цена меньше предшественницы, то объем текущего бара вычитают. В этом случае результат будет минусовым. Когда цены идентичны, на графике отображается прямая горизонталь. При расчете для рынка Forex применяются показатели тиковых объемов.
Основной минус здесь в том, что сделка равняется одному тику, независимо от своей стоимости. Грубо говоря, покупка/продажа на миллион равна покупке/продаже на доллар. Безусловно, подобная уравниловка не способствует объективной оценке, однако ее нужно принять, как данность. Именно поэтому использовать индикатор стоит только на дневных, недельных и прочих продолжительных таймфреймах. Там значения объемов уравновешиваются. Следует отметить, что при анализе OBV, как правило, на числовые значения особого внимания не обращают. Трейдеры ориентируется исключительно по поведению кривой.

Сигналы или как пользоваться индикатором OBV Индикатор может использоваться: для подтверждения текущей тенденции; для получения сигналов дивергенции и разворота тренда; Когда каждый новый максимум/минимум ценового графика совпадает с соответствующим экстремумом индикатора, значит, можно говорить о наличии устойчивого восходящего/нисходящего тренда. Если вектор направлен вверх, можно открывать сделку на покупку, если вниз – на продажу. Естественно, что подтверждение тренда – это не сигнал к торговой сделке, а просто полезная информация к размышлению. В состоянии флета индикатор долгое время не выходит за границы некоего горизонтального коридора и не образует последовательных пиков/впадин. В этот период сильные тенденции на рынке отсутствуют. В случаях, когда кривая OBV не успевает за ценовым движением, возникает «отсутствие подтверждения» илидивергенция. Она наблюдается либо на вершине бычьего рынка, либо в основании медвежьего. В первом случае на очередной рост цены график реагирует небольшим снижением. Если на следующем максимуме ситуация повторяется, значит, ценовое движение носит инерционный характер и в скором времени произойдет разворот или коррекция. Это знак, что необходимо искать момент для открытия позиции на продажу.

Если цена и кривая OBV синхронно обновляют минимум за минимумом, но в какой-то момент последняя начинает немного расти, образуется бычья дивергенция.
Это оптимальное время для открытия сделки на покупку. Нисходящее движение продолжается по инерции, и скоро цена начнет расти. Открытые позиции закрываются сразу после подтверждения изменения вектора другими средствами теханализа. Дивергенция является единственным, по-настоящему значимым, самостоятельным сигналом On Balance Volume, поэтому стоит относиться к ней с должным вниманием.

Зачастую пользователи индикатора рисуют на графике уровни перекупленности/перепроданности. Пересечение любой из этих линий может означать скорый разворот тренда. Если снизу пробивается верхний уровень, открывается позиция на продажу. Если нижняя граница пересекается сверху, формируется сделка на покупку. При этом всегда существует риск, что тренд окажется слишком мощным, и цена продолжит двигаться в том же направлении.
Вывод: Индикатор OBV не рекомендуется применять на коротких периодах. Даже на часовых таймфреймах появляются сильные искажения, лишающие работу особого практического смысла. О причине их возникновения мы уже рассказывали выше – высокая вероятность серьезного расхождения в показателях «денежного» и «тикового» объемов.

Дополнения
Индикатор может быть истолкован различным образом: для подтверждения трендов или в качестве осциллятора перекупленности либо перепроданности, а также анализа схождений и расхождений.

Например, для механической торговли может подойти способ анализа поведения индикатора по отношению к его скользящей средней

Купить, когда OBV пересечёт свою скользящую среднюю снизу вверх.
Продать, когда OBV пересечёт свою скользящую среднюю сверху вниз.
Причём исследователи указывают на допустимость открытия зеркальных коротких позиций по этому способу.

Связь с другими индикаторами
В дальнейшем индикатор балансового объёма был модифицирован, и заложенные в нём идеи нашли отражение в других индикаторах, например, в Тренде цены и объёма, Индексе денежного потока, Индексе накопления/распределения и других.

Просмотр 0 веток ответов

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

Индикатор Балансового объема, On Balance Volume (OBV) читать Индикатор Балансового объема, On Balance Volume (OBV) форум