Индикатор Направленного Движения, Average Directional Movement Index (ADX) или Индекс среднего направления, впервые представлен Уэллсом Уайлдером, Welles Wilder в труде «Новые концепции в технических торговых системах». Эта книга также содержит подробности о среднем истинном диапазоне (ATR) системе Parabolic SAR и RSI . Несмотря на то, что индикатор Уайлдера был разработаны до компьютерного века, они невероятно детализированы в своих расчетах и ​​выдержали испытание временем.

Индекс среднего направления (ADX), индикатор минус направления (-DI) и индикатор плюс направления (+ DI) представляют собой группу индикаторов направленного движения, которые формируют торговую систему. Хотя Уайлдер разработал свою Систему направленного движения с учетом товаров и ежедневных цен, эти показатели также могут применяться к акциям.

Положительное и отрицательное направленное движение образуют основу Системы направленного движения. Уайлдер определил направленное движение, сравнивая разницу между двумя последовательными минимумами и разницу между их соответствующими максимумами.

Индикатор Плюс Направленный (+ DI) и минус Направленная Показатель (-DI) получены из сглаженных средних значений этих разностей и меры тренда направления с течением времени. Эти два индикатора часто все вместе называют индикатором направленного движения (DMI).

Индекс среднего направления (ADX) , в свою очередь, получен из сглаженных средних разности между + DI и -DI; он измеряет силу тренда (независимо от направления) с течением времени.

Используя эти три индикатора вместе, аналитики могут определить направление и силу тренда.

Формула расчета индикатора Average Directional Movement Index ADX

ADX = SUM ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
где:
N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Сигналы индикатора Average Directional Movement Index ADX

ADX используется для определения наличия или отсутствия тренда, его направления и силы. Направление рынка определяется линиями +DI и —DI, а линия ADX является показателем силы тренда.

Расположение +DI и —DI относительно друг друга может говорить о наличии либо бычьего, либо медвежьего тренда. Если +DI находится выше —DI, то на рынке преобладают бычьи настроения, и мы имеем up-тренд. Если же наоборот, то соответственно силу проявляют медведи, и на рынке сложился down-тренд.

ADX, как мы уже отметили, показывает силу тренда и его наличие. Если кривая расположена ниже 20, то цена застряла в боковике. Как только индикатор пробивает этот уровень, начинается средней силы тренд. Значения же выше 40 свидетельствует о наличии сильной тенденции, будь то нисходящей или восходящей. Зачастую, когда индикатор выше 50, тенденция начинает затухать. При снижении активности расстояние между +DI и —DI начинает сокращаться, а сам ADX падает.

Итак, если линия ADX, то это свидетельствует о существовании тренда. Сигнал на открытие длинной позиции в таком случае возникает, если +DI пересекает снизу вверх —DI. Стоп можно разместить под минимумом свечи, где прошло пересечение. Когда ADX начинает снижаться, то текущий тренд ослабевает, и пришло время фиксировать прибыль.

Когда ADX снижается, линии +DI и —DI начинают приближаться друг к другу. Сигнал на открытие короткой позиции возникает, когда ADX разворачивается наверх, а —DI находится выше +DI. Стоп можно разместить над максимумом свечи, где прошло пересечение. И вновь момент закрытия позиции наступает, когда линия ADX начинает снижаться, то есть медвежий тренд затухает.

Индикатор ADX лучше всего работает после периода консолидации, а после резкой смены тренда, он работает хуже. Кроме того, как и все трендовые индикаторы, он показывает запаздывающие сигналы.

Вывод
Индекс среднего направления ADX — полезный и сложный технический индикатор, который в простой форме может показать силу текущего тренда. Индекс ADX позволяет техническому аналитику отличить период торгов от реальной тенденции на рынке. Используйте Индекс среднего направления в сочетании с другими индикаторами при техническом анализе, и этот индикатор вам точно поможет.