Message: #1005984
Боря Маргинал » 26 Jan 2020, 16:46
Keymaster

Ichimoku indicator, Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор Ишимоку, Ichimoku Kinko Hyo, разработанный в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосода (яп. 細田悟一 Хосода Го:ити), печатавшимся под псевдонимом Санджин Ишимоку, для прогнозирования движения фондового индекса Японии Nikkei. Индикатор Ишимоку сочетает в себе несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов, линий поддержки и сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже.

Хосода Гоичи более тридцати лет совершенствовал свой индикатор и опубликовал результаты лишь в 1968 году.

В 30-х годах прошлого века все построения производились вручную, и это повлияло на внешний вид инструмента. После расчета значений индикатора по специальным формулам точки на графике соединялись прямыми линиями, поэтому, в отличие от классических скользящих средних, линии Ишимоку имеют несколько «ломаный» вид.

В состав индикатора Ichimoku Kinko Hyo входят 5 линий, каждая из которых строится по определенной формуле:

Kijun (синяя линия). Для ее расчета в каждой точке берется среднее арифметическое минимума и максимума свечи, а затем рассчитывается усредненное значение этого параметра для 26 последних свечей. Простыми словами, это аналог 26-периодного скользящего среднего.
Tenkan (красная линия). Строится по тому же принципу, что и Kijun, только с периодом 9.
Chinkou (зеленая линия). Линия, построенная по ценам закрытия, сдвинутая на 26 периодов назад.
Senkou A (Up Kumo, оранжевая линия). Среднее значение Tenkan и Kijun, сдвинутое на 26 периодов вперед.
Senkou B (Down Kumo, серая линия). Среднее арифметическое максимума и минимума каждой свечи за 52 периода, сдвинутое на 26 периодов вперед. Образует общую зону в связке с Senkou A.

Формула расчета индикатора Ишимоку

Tenkan-sen=(Max(High,N)+Min(Low,N))/2
где:

Max(High,N) – наивысший из максимумов за период, равный N – интервалов (например, N дней)
Min(Low,N) – наименьший минимум за период, равный N – индетрвалов
N – длина периода

Kijun-sen=(Max(High,M)+Min(Low,M))/2
M – длина периода

Chinkou Span – Текущее Close, сдвинутое назад M

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen), сдвинутое вперед на M интервалов

Senkou Span B = (Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2, сдвинутое вперед на M интервалов
Z – длина интервалов

Линии Tenkan и Kijun по одиночке и вместе работают как скользящие средние, их взаимные пересечения, а также пересечения с графиком цены дают сигналы на покупку и продажу. Две линии Senkou образуют зону поддержки либо сопротивления, являясь первым и вторым уровнем, в зависимости от тренда.

Использование индикатора Ишимоку, Ichimoku Kinko Hyo

Как мы уже отметили, индикатор Ишимоку используется для определения направления тренда и потенциальных линий поддержки или сопротивления. Линиями поддержки или сопротивления могут стать Senkou 1 и Senkou 2. Если цена находится выше облака Kumo, то есть выше линий Senkou, то они обе являются возможными поддержками.

Если цена находится ниже облака, то линии Senkou могут стать сопротивлением.

Зачастую этот сигнал является наиболее важным для инвестора при применении индикатора, поближе к облаку можно устанавливать стоп-лоссы. Кроме того, Chinkou, являясь ценовым графиком, смещенным на определенный период времени, может выступать линией сопротивления и поддержки.

При определении направления тренда и моментов для покупки или продажи рассматривают пересечение как линий индикатора между собой, так и пересечение цены с линиями. Для начала мы рассмотрим случаи, относящиеся к первой категории.

Пересечение Tenkan и Kijun

Если линия Tenkan пересекла снизу вверх линию Kijun, то это бычий сигнал — «золотой крест». При этом важно учитывать, что сигнал сильный при нахождении точки пересечения выше облака Kumo.

Сигнал на продажу возникает, когда Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз, при этом сигнал усиливается, если пересечение находится ниже Kumo. Такое пересечение называют «мертвый крест».

Стоит учитывать, что этот сигнал является запаздывающим, поэтому необходимо использовать его с различными осцилляторами.

Пересечение Senkou 1 и Senkou 2

При пересечении Senkou 1 снизу вверх Senkou 2 следует искать возможности покупки.

А при пересечении Senkou 1 сверху вниз Senkou 2 следует искать возможности продажи.

Если цена находится в облаке Kumo, то рынок пребывает в состоянии флэта.

Теперь рассмотрим случаи, когда одна из линий индикатора Ишимоку пересекает цену.

Пересечение Senkou 1 или Senkou 2 и цены

Одним из наиболее мощных сигналов может стать пробой одной из границ облака Kumo, так как он дает возможность войти в самом начале формирующегося тренда. Так пробой снизу вверх может свидетельствовать о начале восходящей тенденции, и соответственно сигнализировать о покупке. И наоборот, пробой сверху вниз говорит о начале нисходящего тренда, и об открытии короткой позиции.

Пересечение Chinkou и ценового графика

Если Chinkou пересекает график цену снизу вверх, это является сигналом к покупке и началу восходящего тренда и наоборот. При этом сигнал усиливается, если линия проходит непосредственно через тело свечи. Важно помнить, что этот сигнал запаздывающий, поэтому может давать много ложных сигналов.

Сигнал трех линий

Судить о тенденции на рынке можно и исходя из расположения линий относительно друг друга и цены. Если сверху расположена цена, под ней Tenkan, потом Kijun, потом Kumo, то можно говорить об up-тренде.

Если сверху расположено Kumo, под ним Kijun, потом Tenkan и, наконец, котировки, то сформировалась нисходящая тенденция.

Таким образом, хоть индикатор Ишимоку и выглядит на первый взгляд пугающе, при более подробном рассмотрении инвестор может убедиться в его пользе и повысить прибыльность своих торговых стратегий, используя его сигналы. Важно помнить, что, являясь трендовым индикатором, Ишимоку может давать запаздывающие сигналы, поэтому для избегания ошибок важно использовать одновременно и другие осцилляторы.

Вывод

Ишимоку – достаточно универсальный и эффективный инструмент, кроме того, он проверен временем больше, чем любой другой индикатор теханализа.

Основной недостаток Ишимоку свойственен практически всем трендовым индикаторам – его сигналы очень часто запаздывают. Линии, построенные на усредненных значениях, показывают предыдущие значения цены в измененном виде, но не могут точно и своевременно предсказать момент развития нового тренда. Именно поэтому Ichimoku необходимо комбинировать с осциллятором, даже если кажется, что у этого японского инструмента достаточно и собственных сигналов.

You must be logged in to reply to this topic.